Сравнение QMAX.TO с XCHP.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. QMAX.TO is actively managed, while XCHP.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 185.03% for XCHP.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 103.75%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 26.56% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and XCHP.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between QMAX.TO and XCHP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
XCHP.TO
Сравнение QMAX.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 13.44 | -11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 48.02 | -42.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 5.62 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.88 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -38.95% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -14.22% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.50% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.66% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 3.95% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и XCHP.TO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 13.19% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 26.79% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 34.01% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 38.52% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 38.52% | -14.86% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и XCHP.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и XCHP.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности XCHP.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while XCHP.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.39% for XCHP.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор