PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с JPEQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с JPEQ.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 27.69% for JPEQ.AX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и JPEQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JPEQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEQ.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у JPEQ.AX с доходностью 9.46%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEQ.AX

1 день
-0.02%
1 месяц
5.80%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.61%
1 год
27.69%
3 года*
19.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и JPEQ.AX

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		9.46%7.62%34.67%5.80%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and JPEQ.AX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.20

The correlation between QMAX.TO and JPEQ.AX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUS

Доходность на риск

QMAX.TO vs. JPEQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c JPEQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOJPEQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.23

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.75

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

14.52

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. JPEQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEQ.AX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и JPEQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOJPEQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и JPEQ.AX

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки JPEQ.AX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и JPEQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOJPEQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-22.95%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-7.31%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.02%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.77%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

1.90%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и JPEQ.AX

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOJPEQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.91%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

9.36%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.96%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

16.42%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.42%

+7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и JPEQ.AX

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JPEQ.AX в 8.92%

ПозицияTTM202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and JPEQ.AX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while JPEQ.AX is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и JPEQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор