Сравнение QMAR с RSSY

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMAR и RSSY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и RSSY.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.