Сравнение QMAR с QNDX
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QMAR is actively managed, while QNDX is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.64% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QMAR and QNDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QMAR
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMAR c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAR | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAR и QNDX
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -4.09% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.09% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.91% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 22.37% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 22.37% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 22.37% | -8.60% |
Сравнение комиссий QMAR и QNDX
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и QNDX
Ни QMAR, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QMAR and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QMAR and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор