PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с IQDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.43%/yr vs 11.45%/yr for IQDY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLVE показывает доходность 18.06%, а IQDY немного ниже – 17.95%.

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

IQDY

1 день
-0.89%
1 месяц
6.55%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.74%
1 год
41.61%
3 года*
24.42%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и IQDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		17.95%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%10.12%

Correlation

The correlation between QLVE and IQDY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between QLVE and IQDY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и IQDY

Секторы
QLVE
IQDY

Технологии

59.6%
18.2%

Финансовые услуги

38.5%
26.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.8%

Здравоохранение

7.6%
5.4%

Энергетика

7.2%
7.6%

Промышленность

7.1%
14.5%

Сырьевые материалы

5.5%
7.8%

Коммунальные услуги

5.4%
3.4%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QLVE
59.6%
IQDY
18.2%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
IQDY
26.3%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
IQDY
3.5%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
IQDY
3.5%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
IQDY
8.8%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
IQDY
5.4%

Энергетика

QLVE
7.2%
IQDY
7.6%

Промышленность

QLVE
7.1%
IQDY
14.5%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
IQDY
7.8%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
IQDY
3.4%

Недвижимость

QLVE
0.1%
IQDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

QLVE vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.51

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.01

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

15.76

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDY равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QLVE и IQDY

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-39.60%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.42%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-14.76%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-33.03%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.89%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.10%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и IQDY

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.84%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.40%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.93%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.81%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.43%

-2.64%

Сравнение комиссий QLVE и IQDY

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и IQDY

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IQDY в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.76%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and IQDY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to IQDY (5.84%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs IQDY's -39.60%.

On 5-year performance, IQDY leads with 11.45% vs 7.43% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IQDY has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQDY has performed better with a 11.45% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

IQDY has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.42% for QLVE.

QLVE is categorized as Volatility Hedged Equity, while IQDY is Foreign Large Cap Equities. QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.47% for IQDY.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор