Сравнение QLVD с DVQQ
QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, QLVD returned 7.04% vs 49.85% for DVQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 21.39%.
QLVD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLVD и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.66% | 24.21% | -2.03% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 21.39% | 18.03% | -7.61% |
Correlation
The correlation between QLVD and DVQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVD vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
QLVD
DVQQ
Сравнение QLVD c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.80 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 9.21 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.19 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и DVQQ
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -25.09% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -17.89% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -0.37% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.16% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.43% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и DVQQ
Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVD | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.29% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 16.08% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 22.86% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 24.37% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 24.37% | -10.40% |
Сравнение комиссий QLVD и DVQQ
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и DVQQ
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.78% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
QLVD and DVQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.29%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs DVQQ's -25.09%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs 7.04% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.03% for DVQQ.
QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Northern Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVD и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор