Сравнение QLTY с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
QLTY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -2.07% | 9.92% | 9.42% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и UNOV
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
QLTY vs. UNOV — Ранг доходности на риск
QLTY
UNOV
Сравнение QLTY c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.24 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и UNOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и UNOV
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и UNOV
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -13.84% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.78% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -3.25% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.69% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.21% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и UNOV
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.74% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.55% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 8.50% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 6.77% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 7.77% | +7.04% |