Сравнение QLTY с MPLY
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QLTY is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs 21.67% for MPLY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for MPLY.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и MPLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у MPLY с доходностью 2.78%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и MPLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 19.46% |
MPLY Monopoly ETF | 2.78% | 20.65% |
Correlation
The correlation between QLTY and MPLY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QLTY and MPLY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. MPLY — Ранг доходности на риск
QLTY
MPLY
Сравнение QLTY c MPLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | MPLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.62 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.17 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и MPLY
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и MPLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -13.46% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.46% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.95% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.52% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и MPLY
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 4.05%, в то время как у Monopoly ETF (MPLY) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.11% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.61% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 16.02% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.75% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.75% | -1.07% |
Сравнение комиссий QLTY и MPLY
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MPLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и MPLY
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MPLY в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and MPLY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (6.11%) compared to QLTY (4.05%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs MPLY's -13.46%.
On 1-year performance, QLTY leads with 23.44% vs 21.67% for MPLY. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 23.44% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.13% for MPLY.
They also come from different issuers: GMO and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.79% for MPLY.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и MPLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор