PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

QLTY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и FTIF

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий QLTY и FTIF

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.00

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.48

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.69

+0.49

Корреляция

Корреляция между QLTY и FTIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и FTIF

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и FTIF

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-27.83%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-17.27%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-0.57%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.28%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и FTIF

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.25%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.64%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.96%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.28%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

19.28%

-4.47%