Сравнение QLTI с BUFI
QLTI (GMO International Quality ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, QLTI returned 3.61% vs 12.80% for BUFI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 4.92%.
QLTI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -1.50% | 17.12% | -4.00% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.92% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between QLTI and BUFI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between QLTI and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. BUFI — Ранг доходности на риск
QLTI
BUFI
Сравнение QLTI c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.26 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.98 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.50 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и BUFI
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -7.43% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -5.69% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.32% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.86% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.43% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и BUFI
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.20% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.05% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 8.43% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 9.15% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 9.15% | +7.54% |
Сравнение комиссий QLTI и BUFI
QLTI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и BUFI
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.53% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and BUFI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.91%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.80% vs 3.61% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.80% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
QLTI has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: GMO and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор