Сравнение QLFRX с VMNFX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам QLFRX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 1.35% |
Correlation
The correlation between QLFRX and VMNFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMNFX
Сравнение QLFRX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и VMNFX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -26.42% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.56% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -8.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и VMNFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 7.87% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.24% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.43% | +10.38% |
Сравнение комиссий QLFRX и VMNFX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и VMNFX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VMNFX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and VMNFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор