Сравнение QLFNX с PWLIX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 1.27%.
QLFNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам QLFNX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -3.58% | 6.71% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 1.27% | 1.38% |
Correlation
The correlation between QLFNX and PWLIX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWLIX
Сравнение QLFNX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и PWLIX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -26.92% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.52% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.22% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и PWLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 9.60% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 9.19% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 9.08% | +7.82% |
Сравнение комиссий QLFNX и PWLIX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и PWLIX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PWLIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.86% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and PWLIX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор