PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFNX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFNX и PWLIX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-13.14%6.71%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.51%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.

QLFNX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QCFNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий QLFNX и PWLIX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

QLFNX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

0.54

-1.76

Корреляция

Корреляция между QLFNX и PWLIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и PWLIX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PWLIX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и PWLIX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFNXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-26.92%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

0.00%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.16%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и PWLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFNXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

9.04%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

8.86%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

8.94%

+6.71%