Сравнение QLFNX с PWLIX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%.
QLFNX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам QLFNX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.17% | 6.71% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 1.24% |
Correlation
The correlation between QLFNX and PWLIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
QLFNX
PWLIX
Сравнение QLFNX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и PWLIX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -26.92% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.18% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.18% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и PWLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 8.43% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 8.95% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 9.00% | +6.88% |
Сравнение комиссий QLFNX и PWLIX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и PWLIX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and PWLIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор