PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с GARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.60%.

QLFNX

1 день
-0.33%
1 месяц
5.52%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.72%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.91%
1 год
22.60%
3 года*
19.89%
5 лет*
14.12%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и GARIX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.17%6.71%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.60%1.52%

Correlation

The correlation between QLFNX and GARIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

QLFNX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и GARIX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-26.49%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.52%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и GARIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

7.99%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.35%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

13.89%

+1.99%

Сравнение комиссий QLFNX и GARIX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и GARIX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GARIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.43%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and GARIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор