PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с ARCNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 21.46%.

QLFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.62%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCNX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.26%
С начала года
21.46%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.10%
3 года*
17.77%
5 лет*
15.55%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и ARCNX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.50%6.71%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		21.46%5.43%

Correlation

The correlation between QLFNX and ARCNX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM

Доходность на риск

QLFNX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и ARCNX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-55.17%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.94%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-25.96%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и ARCNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.97%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.05%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.43%

-1.50%

Сравнение комиссий QLFNX и ARCNX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и ARCNX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ARCNX в 11.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.17%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and ARCNX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор