PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFIX с CRIHX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 13.87%.

QLFIX

1 день
0.60%
1 месяц
1.29%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRIHX

1 день
2.26%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.87%
6 месяцев
12.80%
1 год
22.35%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFIX и CRIHX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-1.83%6.78%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		13.87%2.42%

Correlation

The correlation between QLFIX and CRIHX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с BTPIXCRIHX с ASILXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY

Доходность на риск

QLFIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLFIXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.57

—

QLFIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и CRIHX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-21.33%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

0.00%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.11%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и CRIHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

13.80%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

11.30%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

11.17%

+5.43%

Сравнение комиссий QLFIX и CRIHX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и CRIHX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.22%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFIX and CRIHX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFIX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор