PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FSHOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 15.05%/yr for FSHOX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции FSHOX по среднегодовой доходности: 35.67% против 15.05% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between QLD and FSHOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between QLD and FSHOX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

QLD vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.67

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.16

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.84

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

2.12

+7.34

QLD vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и FSHOX

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-61.68%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-16.54%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-24.76%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-33.23%

-30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-43.67%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.50%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-9.84%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.50%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FSHOX

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

7.41%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

16.57%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

20.56%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

21.82%

+23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

22.54%

+22.19%

Сравнение комиссий QLD и FSHOX

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FSHOX

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FSHOX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FSHOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to FSHOX (7.41%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FSHOX's -61.68%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор