Сравнение QLD с CMGG
QLD (ProShares Ultra QQQ) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QLD is passively managed, while CMGG is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности QLD и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 1.06% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between QLD and CMGG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. CMGG — Ранг доходности на риск
QLD
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLD c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и CMGG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -56.75% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -48.19% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -23.37% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 68.93% | -33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 68.93% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 68.93% | -24.13% |
Сравнение комиссий QLD и CMGG
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и CMGG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and CMGG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для QLD и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор