PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с PRXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с PRXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while PRXG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Praxis. QLC is passively managed, while PRXG is actively managed. Over the past year, QLC returned 33.09% vs 27.99% for PRXG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for PRXG.

Доходность

Сравнение доходности QLC и PRXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у PRXG с доходностью 9.82%.

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

PRXG

1 день
-1.09%
1 месяц
6.16%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и PRXG

2026 (YTD)2025
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%43.71%
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		9.82%48.09%

Correlation

The correlation between QLC and PRXG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between QLC and PRXG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Praxis Impact Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с PRXG:
PRXG с PRXVPRXG с ROUSPRXG с AVUSPRXG с GQGUPRXG с DARPPRXG с BIBLPRXG с DGRO

Доходность на риск

QLC vs. PRXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRXG
Ранг доходности на риск PRXG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c PRXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCPRXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.77

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.41

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.77

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

6.32

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. PRXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PRXG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и PRXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCPRXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.57

-1.77

Просадки

Сравнение просадок QLC и PRXG

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки PRXG в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и PRXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCPRXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-15.91%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-15.91%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.37%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.62%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.44%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и PRXG

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 2.94%, в то время как у Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCPRXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.91%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.15%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.87%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.57%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.57%

-2.15%

Сравнение комиссий QLC и PRXG

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRXG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и PRXG

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности PRXG в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLC and PRXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRXG has higher volatility (3.91%) compared to QLC (2.94%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs PRXG's -15.91%.

On 1-year performance, QLC leads with 33.09% vs 27.99% for PRXG. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 33.09% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.

QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.11% for PRXG.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRXG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.36% for PRXG.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и PRXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор