PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QKACX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QKACX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QKACX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		-4.88%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%19.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

QKACX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.56%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FLCSXQKACX с VOOQKACX с EMDIXQKACX с FGSKX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий QKACX и VSTSX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

QKACX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.25

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между QKACX и VSTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и VSTSX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.96%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QKACX и VSTSX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QKACXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-34.97%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.41%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-25.35%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.21%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-4.97%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и VSTSX

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.40% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QKACXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.79%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.61%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.37%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.86%

-0.14%