Сравнение QKACX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QKACX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QKACX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.88% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции QKACX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.56% против 16.91% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.56%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QKACX и VPMAX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
QKACX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
QKACX
VPMAX
Сравнение QKACX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.30 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.76 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 16.16 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QKACX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и VPMAX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.96% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и VPMAX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QKACX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -48.32% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.75% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.21% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -32.65% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -8.80% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -6.61% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.20% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и VPMAX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QKACX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.72% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 22.09% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 28.98% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.17% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.11% | -1.39% |