Сравнение QKACX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QKACX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.88% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 19.99% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
QKACX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.56%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QKACX и VFFSX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
QKACX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
QKACX
VFFSX
Сравнение QKACX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.31 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между QKACX и VFFSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и VFFSX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.96% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и VFFSX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QKACX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -33.82% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.12% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -24.51% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.24% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -4.57% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и VFFSX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QKACX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.35% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.53% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.32% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.91% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.52% | +0.20% |