Сравнение QKACX с AUEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).
QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QKACX и AUEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QKACX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.88% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 15.56% против 10.56% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.56%
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QKACX и AUEIX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Доходность на риск
QKACX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
QKACX
AUEIX
Сравнение QKACX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.34 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.56 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.55 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 2.51 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.34 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QKACX и AUEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и AUEIX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности AUEIX в 22.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.96% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и AUEIX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и AUEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QKACX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -30.82% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.94% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -22.08% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -30.82% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -4.32% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -3.44% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.96% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и AUEIX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QKACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QKACX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.79% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 5.78% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.06% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.07% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 15.21% | +3.51% |