Сравнение QISGX с WMKSX
QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, QISGX returned 13.48%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QISGX charges 0.89%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности QISGX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QISGX показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISGX имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции WMKSX немного отстают с 13.20%.
QISGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.48%
WMKSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам QISGX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 17.51% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 14.86% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between QISGX and WMKSX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between QISGX and WMKSX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
QISGX
WMKSX
Сравнение QISGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISGX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.56 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 11.86 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QISGX и WMKSX
Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -64.09% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -8.50% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -24.20% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -39.84% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -39.84% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -15.68% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.54% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и WMKSX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.79% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 12.03% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 17.72% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.10% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 23.96% | +0.73% |
Сравнение комиссий QISGX и WMKSX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и WMKSX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 3.33% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.94% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
QISGX and WMKSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISGX has higher volatility (6.22%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, QISGX dropped -60.75% vs WMKSX's -64.09%.
QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QISGX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор