PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.98% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий QISGX и PNSAX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.36

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.15

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.86

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между QISGX и PNSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и PNSAX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и PNSAX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-69.47%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.00%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-38.77%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-38.77%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.70%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-23.68%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и PNSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.40%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

17.67%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.86%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

23.05%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.43%

+1.22%