PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 17.94% против 9.00% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий QILGX и ISCAX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

QILGX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.71

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.37

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

9.41

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между QILGX и ISCAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и ISCAX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и ISCAX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-71.55%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-11.91%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-40.33%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-40.33%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-9.40%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-22.33%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.06%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и ISCAX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.83%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

10.76%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.44%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.32%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

17.31%

+3.91%