PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с FMDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и FMDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FMDCX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции FMDCX по среднегодовой доходности: 17.94% против 10.09% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FGSAXFMDCX с DSMFX

Сравнение комиссий QILGX и FMDCX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

QILGX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.17

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.57

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDCX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между QILGX и FMDCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и FMDCX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и FMDCX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, примерно равная максимальной просадке FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и FMDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-55.36%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-14.10%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-24.16%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-42.05%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-6.17%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.83%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

6.75%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и FMDCX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.54%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.07%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

24.33%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.33%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.34%

-0.12%