Сравнение QILGX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QILGX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QILGX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | -9.18% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 17.94% против 1.46% соответственно.
QILGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.94%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QILGX и FMBPX
QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
QILGX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
QILGX
FMBPX
Сравнение QILGX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QILGX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.19 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.03 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QILGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QILGX и FMBPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QILGX и FMBPX
Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 3.41% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок QILGX и FMBPX
Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QILGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -18.34% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -3.15% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -18.02% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -18.34% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -2.08% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.28% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 1.14% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QILGX и FMBPX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QILGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 1.50% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 3.02% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 5.43% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 6.72% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 5.08% | +16.14% |