PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QILGX показывает доходность -9.18%, а ALGRX немного ниже – -9.38%. За последние 10 лет акции QILGX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 17.94% против 18.86% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий QILGX и ALGRX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

QILGX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.20

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.39

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

8.08

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между QILGX и ALGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и ALGRX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и ALGRX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-62.64%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-17.55%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-43.57%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-43.57%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-13.48%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-18.89%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.20%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и ALGRX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) составляет 6.81%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что QILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.21%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

17.06%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

27.51%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

26.14%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

23.89%

-2.67%