Сравнение QIG с DXJ
QIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QIG returned 2.23%/yr vs 18.71%/yr for DXJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QIG charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности QIG и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIG показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции QIG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.23% против 18.71% соответственно.
QIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 2.35%
DXJ
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 55.39%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- 27.58%
- 10 лет*
- 18.71%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам QIG и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | -0.26% | 7.85% | 2.28% | 8.48% | -16.25% | -1.52% | 9.75% | 13.97% | -2.01% | 7.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.23% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between QIG and DXJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | -0.03 |
The correlation between QIG and DXJ shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск
QIG
DXJ
Сравнение QIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIG | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.07 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 19.07 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIG и DXJ
Максимальная просадка QIG за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIG и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -49.63% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -10.98% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -22.19% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -22.19% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.92% | -39.14% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.82% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -14.26% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.91% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIG и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) составляет 1.10%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что QIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 6.87% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 14.64% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 18.55% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 19.07% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 19.94% | -12.40% |
Сравнение комиссий QIG и DXJ
QIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIG и DXJ
Дивидендная доходность QIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DXJ в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.95% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 4.95% | 4.82% | 4.67% | 4.19% | 4.25% | 2.50% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 2.88% | 2.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIG and DXJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.87%) compared to QIG (1.10%). In terms of maximum drawdown, QIG dropped -22.92% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 18.71% vs 2.23% for QIG. On fees, QIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QIG has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.71% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
QIG has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.95% for DXJ.
QIG is categorized as Corporate Bonds, while DXJ is Japan Equities. QIG tracks WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.18% for QIG and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIG и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор