Сравнение QICLX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 4.69% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 15.41% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.39% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.93%
TIVFX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и TIVFX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
QICLX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
QICLX
TIVFX
Сравнение QICLX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.26 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.71 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.96 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 19.81 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.26 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и TIVFX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности TIVFX в 7.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.15% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.64% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и TIVFX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -54.21% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.69% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -36.31% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -41.51% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.64% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -13.45% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.31% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и TIVFX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.77% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.45% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 14.27% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 19.80% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.25% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.42% | -0.66% |