Сравнение QICLX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QICLX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции FIGSX немного отстают с 9.60%.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и FIGSX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
QICLX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
QICLX
FIGSX
Сравнение QICLX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.74 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.16 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.98 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.83 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.74 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и FIGSX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и FIGSX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -34.47% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -13.89% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -34.47% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.47% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -10.60% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.49% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и FIGSX
Текущая волатильность для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) составляет 8.07%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QICLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 9.09% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.23% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.24% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.61% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.54% | -0.78% |