Сравнение QICLX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QICLX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции EPDIX немного впереди с 10.12%.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и EPDIX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
QICLX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
QICLX
EPDIX
Сравнение QICLX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.01 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.56 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.43 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 17.97 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и EPDIX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и EPDIX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -38.23% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.92% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -20.98% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -32.84% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -7.22% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.88% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.69% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и EPDIX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.10% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.60% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.22% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.05% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.88% | +1.88% |