Сравнение QIACX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QIACX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIACX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | -4.89% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 19.93% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
QIACX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 15.59%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIACX и VSTSX
QIACX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
QIACX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
QIACX
VSTSX
Сравнение QIACX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIACX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.25 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QIACX и VSTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIACX и VSTSX
Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.81% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QIACX и VSTSX
Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -34.97% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.41% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.35% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.21% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -4.97% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIACX и VSTSX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.39% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.49% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.79% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.61% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.37% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.86% | -0.14% |