PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIACX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QIACX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIACX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции QIACX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.91% соответственно.

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий QIACX и VPMAX

QIACX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QIACX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIACXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.30

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.76

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

16.16

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIACXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между QIACX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и VPMAX

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок QIACX и VPMAX

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIACXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-48.32%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.75%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-25.21%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-32.65%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-8.80%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.61%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.20%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и VPMAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIACXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

22.09%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

28.98%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.17%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.11%

-1.39%