Сравнение QHY с ESHY
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. QHY charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности QHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.96%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 0.83% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
QHY
ESHY
Сравнение QHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QHY и ESHY
Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | 0.00% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.00% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.00% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.00% | +8.20% |
Сравнение комиссий QHY и ESHY
QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и ESHY
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.25% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.
QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for ESHY.
QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для QHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор