Сравнение QHFRX с TALTX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.99% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between QHFRX and TALTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 7.52 | -6.53 |
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и TALTX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -0.09% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.02% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 1.84% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 1.84% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 1.84% | +14.51% |
Сравнение комиссий QHFRX и TALTX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и TALTX
Ни QHFRX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and TALTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор