PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFRX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHFRX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности QHFRX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFRX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

QHFRX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.78%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFRX и SYMIX

2026 (YTD)2025
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		3.55%5.06%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%5.82%

Correlation

The correlation between QHFRX and SYMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Class R6

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QHFRX:
QHFRX с ARCNXQHFRX с AQRNXQHFRX с QCFNXQHFRX с QRPRXQHFRX с QRPNXQHFRX с QSPRXQHFRX с QMHNX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

QHFRX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFRX
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFRX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFRX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFRXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.65

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QHFRX и SYMIX

Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHFRXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.76%

-17.44%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.67%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.19%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFRX и SYMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHFRXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.54%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

10.88%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

11.01%

+5.34%

Сравнение комиссий QHFRX и SYMIX

QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFRX и SYMIX

Ни QHFRX, ни SYMIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Часто задаваемые вопросы

QHFRX and SYMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFRX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор