PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QHFRX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QHFRX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFRX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.


QHFRX

1 день
-0.24%
1 месяц
9.35%
С начала года
3.72%
6 месяцев
7.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFRX и QCFIX


2026 (YTD)2025
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6
3.72%5.06%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I
18.65%2.00%

Correlation

The correlation between QHFRX and QCFIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR MS Fusion HV Fund Class R6

AQR CVX Fusion Fund Class I

Доходность на риск

Сравнение QHFRX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFRX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QHFRXQCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.94

-1.93

Просадки

Сравнение просадок QHFRX и QCFIX

Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и QCFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QHFRXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.76%

-7.93%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.58%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QHFRX и QCFIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QHFRXQCFIXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.59%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.59%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.59%

+1.81%

Сравнение комиссий QHFRX и QCFIX

QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFRX и QCFIX

QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.


ПозицияTTM2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I
6.59%7.82%
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QHFRX and QCFIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFRX и QCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор