Сравнение QHFIX с SYMIX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHFIX charges 6.69%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и SYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 9.33%.
QHFIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYMIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и SYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.11% | 4.97% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 9.33% | 5.74% |
Correlation
The correlation between QHFIX and SYMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYMIX
Сравнение QHFIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | SYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и SYMIX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и SYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -17.44% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.77% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.18% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и SYMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 11.62% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.89% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 11.01% | +6.29% |
Сравнение комиссий QHFIX и SYMIX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и SYMIX
Ни QHFIX, ни SYMIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and SYMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и SYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор