Сравнение QHFIX с ALLW
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both funds - QHFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
QHFIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.11% | 4.97% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 1.00% |
Correlation
The correlation between QHFIX and ALLW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение QHFIX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и ALLW
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -8.78% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.61% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.35% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 11.15% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.57% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.57% | +4.73% |
Сравнение комиссий QHFIX и ALLW
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и ALLW
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and ALLW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор