PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFIX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHFIX с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both funds - QHFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности QHFIX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFIX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

QHFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.79%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFIX и ALLW

2026 (YTD)2025
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		3.55%4.97%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%0.86%

Correlation

The correlation between QHFIX and ALLW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с QHFIX:
QHFIX с QCFIXQHFIX с QRPRXQHFIX с QLFNXQHFIX с QSPRXQHFIX с QCFNXQHFIX с QMFNXQHFIX с AQRNX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

QHFIX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFIX
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFIX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFIX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFIXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.62

-0.64

Просадки

Сравнение просадок QHFIX и ALLW

Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHFIXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-8.78%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.76%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-1.20%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFIX и ALLW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHFIXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.52%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

12.52%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

12.52%

+3.85%

Сравнение комиссий QHFIX и ALLW

QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFIX и ALLW

QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHFIX and ALLW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFIX и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор