PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с XNGS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с XNGS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L).

QGRW и XNGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. XNGS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и XNGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и XNGS.L

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		-11.01%20.06%35.79%56.70%-2.87%
Разные валюты инструментов

QGRW торгуется в USD, в то время как XNGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у XNGS.L с доходностью -11.01%.

QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNGS.L

1 день
3.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-12.71%
1 год
13.98%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с XNGS.L:
XNGS.L с XNAQ.LXNGS.L с AAPLXNGS.L с AIQXNGS.L с QQQMXNGS.L с QQQXNGS.L с IITU.LXNGS.L с VUAG.L

Сравнение комиссий QGRW и XNGS.L

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XNGS.L в 0.35%.

XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

QGRW vs. XNGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c XNGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWXNGS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.05

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.64

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

1.88

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. XNGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XNGS.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и XNGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWXNGS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.96

+0.35

Корреляция

Корреляция между QGRW и XNGS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и XNGS.L

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и XNGS.L

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке XNGS.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и XNGS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRWXNGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-24.85%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-20.19%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-17.11%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.27%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

7.46%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и XNGS.L

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRWXNGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.57%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.62%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

21.54%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.41%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.41%

-0.19%