PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с MXWS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с MXWS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. MXWS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и MXWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и MXWS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-10.52%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		-2.76%21.13%19.10%23.94%-18.10%22.53%21.71%
Разные валюты инструментов

QGRPX торгуется в USD, в то время как MXWS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у MXWS.L с доходностью -2.76%.

QGRPX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-10.32%
1 год
10.00%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

MXWS.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.24%
1 год
19.20%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Invesco MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L

Сравнение комиссий QGRPX и MXWS.L

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXWS.L в 0.19%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. MXWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c MXWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXMXWS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.20

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.72

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.74

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

12.19

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. MXWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MXWS.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и MXWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXMXWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между QGRPX и MXWS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и MXWS.L

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.89%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и MXWS.L

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, примерно равная максимальной просадке MXWS.L в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и MXWS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXMXWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-24.29%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-6.61%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-19.29%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-3.38%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.30%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.67%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и MXWS.L

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXMXWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.79%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.92%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.91%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.43%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.43%

+3.00%