Сравнение MXWS.L с MXWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L).
MXWS.L и MXWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXWS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWS.L или MXWO.L.
Основные характеристики
| MXWS.L | MXWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.42% | 18.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.14% | 8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 11.68% |
| Макс. просадка | -24.29% | -33.89% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между MXWS.L и MXWO.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXWS.L и MXWO.L
С начала года, MXWS.L показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у MXWO.L с доходностью 18.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXWS.L и MXWO.L
И MXWS.L, и MXWO.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXWS.L c MXWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWS.L и MXWO.L
Ни MXWS.L, ни MXWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXWS.L и MXWO.L
Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки MXWO.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и MXWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWS.L и MXWO.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.38%, в то время как у Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.