Сравнение QFRD с SGRT
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QFRD is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 29.85% |
Correlation
The correlation between QFRD and SGRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QFRD c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.87 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и SGRT
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -17.87% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -9.33% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.13% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 34.54% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 34.54% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 34.54% | -13.99% |
Сравнение комиссий QFRD и SGRT
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и SGRT
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and SGRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QFRD and SGRT have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор