Сравнение QFRD с QUS
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам QFRD и QUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 4.72% |
Correlation
The correlation between QFRD and QUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. QUS — Ранг доходности на риск
QFRD
QUS
Сравнение QFRD c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и QUS
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -33.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.27% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.70% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 9.21% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.33% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.43% | +4.12% |
Сравнение комиссий QFRD и QUS
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и QUS
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QUS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.32% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and QUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор