Сравнение QFRD с QDPL
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. QFRD is passively managed, while QDPL is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и QDPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 6.02% |
Correlation
The correlation between QFRD and QDPL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. QDPL — Ранг доходности на риск
QFRD
QDPL
Сравнение QFRD c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.79 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и QDPL
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -22.59% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.17% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.14% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и QDPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 12.25% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.06% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.06% | +5.49% |
Сравнение комиссий QFRD и QDPL
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и QDPL
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QDPL в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.18% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and QDPL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.
QDPL has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.60% for QDPL.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор