Сравнение QFRD с MFUS
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QFRD tracks the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и MFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 10.42% |
Correlation
The correlation between QFRD and MFUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. MFUS — Ранг доходности на риск
QFRD
MFUS
Сравнение QFRD c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и MFUS
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -35.21% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.17% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.99% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 10.94% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.06% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.36% | +3.19% |
Сравнение комиссий QFRD и MFUS
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и MFUS
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MFUS в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and MFUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. They also come from different issuers: Pacer and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор