Сравнение QFRD с IQM
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QFRD is passively managed, while IQM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 60.81%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 16.76% |
Correlation
The correlation between QFRD and IQM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. IQM — Ранг доходности на риск
QFRD
IQM
Сравнение QFRD c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и IQM
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -44.91% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -9.44% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -12.24% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 29.45% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.11% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 30.87% | -10.32% |
Сравнение комиссий QFRD и IQM
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и IQM
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and IQM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
QFRD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор