Сравнение QFRD с ICOW
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и ICOW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.16% |
Correlation
The correlation between QFRD and ICOW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. ICOW — Ранг доходности на риск
QFRD
ICOW
Сравнение QFRD c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.53 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и ICOW
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -43.49% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.85% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.58% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 14.12% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.70% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 18.49% | +2.06% |
Сравнение комиссий QFRD и ICOW
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и ICOW
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ICOW в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.25% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and ICOW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор