Сравнение QFRD с CALF
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и CALF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 9.10% |
Correlation
The correlation between QFRD and CALF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. CALF — Ранг доходности на риск
QFRD
CALF
Сравнение QFRD c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.37 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и CALF
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -47.58% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.92% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.73% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 15.89% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 23.45% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.01% | -5.46% |
Сравнение комиссий QFRD и CALF
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и CALF
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CALF в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.22% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and CALF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
CALF has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.59% for CALF.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор